Em 1727, os devotos de São Gonçalo, padroeira dos tropeiros, cavaleiros e caminhantes, fizeram uma Irmandade.
Para homenagear o santo, criaram uma procissão a cavalo, sendo uma das primeiras do Brasil.
Em 1757, foi fundada a Irmandade de São Benedito que assumiu a Capela de São Gonçalo, integrando também o “Padroeiro dos negros e dos pobres” na procissão a cavalo.
Desde então, a procissão da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito tornou-se uma só, chegando aos dias de hoje com mais de 2 mil cavaleiros.